量化交易简单概述

稳定度

• 量化不擅长随机应变，擅长以不变应万变
• 策略稳定度永远优于报酬率

判断方式：

• 损益的稳定度（sharpe sortino 损益图）
• 策略的稳定度（参数heat map，model output）
• Predict随时间仍然有效的稳定度

资料源

• 量化最重要的环节

• 让策略稳定的关键因素

• 相关性，不能让资料源过于相关

• 多样化

• 可解释性

Diversify

• 不需要永赚的策略，但需要多种赚钱策略

量化策略的种类

高频交易

非常卷，有很多交易机构，大概率卷不过

套利造市

cta策略

良莠不齐

量化策略的开发方式

主观交易

图形化数据、交易敏感度。

人脑模型的策略转换成代码还是比较困难的

数学算法

• 大机构的最爱，最稳定
• 利润已被瓜分，不好赚
• 适合数学强者

事件交易

• 最有机会爆赚的策略
• 统计事件发生的时间段的变化
• 需要一定的创意想法

Model研究

资料收集

收集各种可以预测市场的资料

• 价格(指标)
• 交易量
• Funding Rate
• Open Interest
• …